深交所投资者服务热线专栏（656）

1.深交所在强化高频交易管理方面作出哪些差异化安排？

答：根据《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》，程序化交易投资者报告的最高申报速率在每秒300笔以上或者单日最高申报笔数在20000笔以上的，深交所予以重点关注。该类投资者除报告账户基本信息、账户资金信息、交易信息、交易软件信息等外，还应当报告下列信息：

（一）程序化交易系统服务器所在地；

（二）程序化交易系统测试报告；

（三）程序化交易系统发生故障时的应急方案；

（四）深交所规定的其他信息。

深交所可以根据自律管理需要，对上述标准和报告内容进行调整。

基金管理公司及其子公司、从事资产管理业务的会员、合格境外投资者以减少大额订单对市场冲击或者保障不同投资组合交易公平性为目的，在交易环节按照设定的拆单算法自动执行交易指令的，不适用前款规定，根据本通知报告的账户资金规模、杠杆资金来源、杠杆资金规模发生重大变更时，应当在变更发生后下一个季度的前五个交易日内进行变更报告。

根据《关于加强程序化交易管理有关事项的通知》，程序化交易投资者最高申报速率达到每秒300笔以上或者单日最高申报笔数达到20000笔以上的，深交所可以视情况采取调整异常交易认定标准、增加程序化交易报告内容等措施。

2.会员及使用交易单元的其他机构可通过何种渠道向深交所报告程序化交易相关信息？

答：根据《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》，会员及使用交易单元的其他机构通过深交所会员业务专区“公文及报表上传-股票程序化交易账户报告”栏目向深交所报告客户及其自身的股票程序化交易相关信息。

3.会员在股票程序化交易报告相关工作中应履行哪些管理职责？

答：根据《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》，会员应当切实做好股票程序化交易报告相关工作，履行下列职责：

（一）制定程序化交易报告内部管理制度和流程，加强对程序化交易报告工作的管理；

（二）与开展程序化交易的客户签订补充协议，约定双方与程序化交易有关的权利义务，明确客户应当真实、准确、完整、及时履行报告义务，拒不履行或者履行义务不符合要求的，可以依据协议拒绝其程序化交易委托；

（三）对客户报告的信息进行充分核查，经核查报告信息不实的，督促其按本通知要求履行报告义务；

（四）建立程序化交易监测监控机制，及时发现达到报告要求的客户，并督促其按本通知要求履行报告义务；

（五）及时告知使用其交易单元的其他机构按照本通知要求履行报告义务；

（六）对于经督促后仍不按要求报告的客户，会员应当按照委托协议的约定，拒绝接受其程序化交易委托，并向深交所报告；

（七）程序化交易行为或者交易量出现明显异常，会员应当及时联系客户了解情况并进行核查分析，发现涉嫌违法违规、可能影响正常交易秩序或者深交所系统安全的，及时向深交所报告；

（八）深交所规定的其他职责。

（免责声明：本栏目问答仅为投资者教育之目的而发布，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。深圳证券交易所力求本栏目问答所涉及信息准确可靠，但并不对其准确性、完整性和及时性作出任何保证，对因使用本栏目问答引发的损失不承担责任。）

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本版导读

2023-10-20

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